목록시스템 트레이딩/트레이딩 전략 (2)

소프트웨어에 대한 모든 것

변동성 돌파 전략 - 비트코인 수익률 백테스트

이전 글에서 변동성 돌파 전략에 대해서 기본적인 이론 지식을 습득하였습니다. 2021.12.04 - [시스템 트레이딩/트레이딩 전략] - 변동성 돌파 전략 - 3초 만에 이해 변동성 돌파 전략 - 3초 만에 이해 변동성 돌파 전략 기본 래리 윌리암스 (Larry Williams)에 의해 고안됨 트렌드 추종을 기본으로 함. 상승하는 놈이 계속 상승한다!!! 전략이 굉장히 심플하지만 강력함 변동성 돌파 전략 핵심 돌파 가 wellsw.tistory.com 정말 너무 간단한 전략인데, 과연 이게 수익이 발생할까요??? 변동성 돌파 전략을 백테스트를 수행해서 수익률을 확인해 보겠습니다. 업비트의 open api를 사용해서 데이터를 다운로드 받고 비트코인의 수익률을 확인 하겠습니다. 비트코인 일봉 데이터 다운로드..
시스템 트레이딩/트레이딩 전략 2021. 12. 4. 23:36
변동성 돌파 전략 - 3초 만에 이해

변동성 돌파 전략 기본 래리 윌리암스 (Larry Williams)에 의해 고안됨 트렌드 추종을 기본으로 함. 상승하는 놈이 계속 상승한다!!! 전략이 굉장히 심플하지만 강력함 변동성 돌파 전략 핵심 돌파 가격 = 오늘 시가 + (전일 고가 - 전일 저가) * k. k 값은 0.4~0.6 오늘 가격이 돌파 가격을 넘어가면 매수 다음날 아침 장이 시작하면 모두 매도 변동성 돌파 전략 예시 전일 시가 : $920, 전일 고가 : $1000, 전일 저가 : $900, 전일 종가 $960 오늘 시가 : $960 돌파 가격 = $960 + ($1000 - $900) * 0.6 = $1020 오늘 장중에 돌파 가격 $1020을 넘어서면 매수해서 다음 날 아침 장 시작하면 모두 매도 변동성 돌파 전략 강점 오늘 매수..
시스템 트레이딩/트레이딩 전략 2021. 12. 4. 21:49
Prev 1 Next