소프트웨어에 대한 모든 것

안녕하세요. 이전 글에서 변동성 돌파전략에 대해서 알아보고 간단한 코드를 통해서 변동성 돌파 전력의 수익률을 백테스팅 하였습니다. 이번에는 최근 거래대금 상위 30종목을 선정해서 변동성 돌파전략을 적용하고 기간수익률과 MDD가 어떻게 나오는지 살펴 보겠습니다. 그리고 이전 백테스트에서는 슬리피지와 업비트 수수료를 수수료에서 계산하지 않았는데요. 두 수수료를 수익률에서 반영하여 조금 더 정확한 기간수익률을 계산하도록 반영하였습니다. 변동성 돌파 전략을 전혀 모르신다면 이전 글을 먼저 참고해주세요. 2021.12.04 - [시스템 트레이딩/트레이딩 전략] - 변동성 돌파 전략 - 3초 만에 이해 변동성 돌파 전략 - 3초 만에 이해 변동성 돌파 전략 기본 래리 윌리암스 (Larry Williams)에 의해 ..