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변동성 돌파 전략 - 코인 30종목 수익률 백테스트

안녕하세요. 이전 글에서 변동성 돌파전략에 대해서 알아보고 간단한 코드를 통해서 변동성 돌파 전력의 수익률을 백테스팅 하였습니다. 이번에는 최근 거래대금 상위 30종목을 선정해서 변동성 돌파전략을 적용하고 기간수익률과 MDD가 어떻게 나오는지 살펴 보겠습니다. 그리고 이전 백테스트에서는 슬리피지와 업비트 수수료를 수수료에서 계산하지 않았는데요. 두 수수료를 수익률에서 반영하여 조금 더 정확한 기간수익률을 계산하도록 반영하였습니다. 변동성 돌파 전략을 전혀 모르신다면 이전 글을 먼저 참고해주세요. 2021.12.04 - [시스템 트레이딩/트레이딩 전략] - 변동성 돌파 전략 - 3초 만에 이해 변동성 돌파 전략 - 3초 만에 이해 변동성 돌파 전략 기본 래리 윌리암스 (Larry Williams)에 의해 ..
카테고리 없음 2021. 12. 18. 22:56
변동성 돌파 전략 - 비트코인 수익률 백테스트

이전 글에서 변동성 돌파 전략에 대해서 기본적인 이론 지식을 습득하였습니다. 2021.12.04 - [시스템 트레이딩/트레이딩 전략] - 변동성 돌파 전략 - 3초 만에 이해 변동성 돌파 전략 - 3초 만에 이해 변동성 돌파 전략 기본 래리 윌리암스 (Larry Williams)에 의해 고안됨 트렌드 추종을 기본으로 함. 상승하는 놈이 계속 상승한다!!! 전략이 굉장히 심플하지만 강력함 변동성 돌파 전략 핵심 돌파 가 wellsw.tistory.com 정말 너무 간단한 전략인데, 과연 이게 수익이 발생할까요??? 변동성 돌파 전략을 백테스트를 수행해서 수익률을 확인해 보겠습니다. 업비트의 open api를 사용해서 데이터를 다운로드 받고 비트코인의 수익률을 확인 하겠습니다. 비트코인 일봉 데이터 다운로드..
시스템 트레이딩/트레이딩 전략 2021. 12. 4. 23:36
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